Aktien Trading: Unterschied zwischen Level 1 und Level 2 Daten

In diesem Blog besprechen wir die Unterschiede zwischen Level 1 und Level 2 Daten für Daytrading und bei welchem Broker du die Daten günstig nutzen kannst.

Level 1 und Level 2 Daten sind zwei verschiedene Arten von Preisinformationen, die beim Aktienhandel verwendet werden.

Einige der Informationen, die auf den Bildschirmen angezeigt werden, sind identisch, z. B. der letzte Handelskurs der Aktie, der aktuelle Geld- und Briefkurs, der Tageshöchst- und -tiefstkurs und das Handelsvolumen. Der Briefkurs ist der Preis, zu dem du die Aktie sofort kaufen kannst. Der Geldkurs ist der Kurs, zu dem du die Aktie sofort verkaufen kannst.

Der Unterschied zwischen den Informationen für Aktien des Level I und des Level II besteht in der Tiefe der Informationen, die Level II liefert.

Level-II-Handelskurse enthalten Daten zu aktuellen Auftragsbüchern und zur Markttiefe, während Level-I-Kurse sich ausschließlich auf Geld-/Briefkurse (Spread) konzentrieren.

Unterschied in der Markttiefe der Informationen

Die Markttiefe zeigt dir, wie viele Käufer und Verkäufer für den Handel mit einer Aktie bereitstehen. Ein Level-I-Bildschirm zeigt nur die Anzahl der Käufer und Verkäufer mit offenen Aufträgen zum aktuellen Kurs an. Du hast keine Informationen darüber, wie viele andere Käufer und Verkäufer es noch gibt.

Ein Level-II-Bildschirm zeigt die Anzahl der Käufer und Verkäufer auf jedem Preisniveau an. Wenn du die Anzahl der Käufer und Verkäufer inklusive Volumen zusammenzählst, kannst du feststellen, ob ein größerer Druck besteht, die Aktie zu kaufen oder zu verkaufen.

Unterschied in den Aktienliquiditätsinformationen

Die Aktienliquidität gibt Aufschluss darüber, wie schnell Kauf- und Verkaufsaufträge ausgeführt werden und wie schnell neue Aufträge auf den Markt kommen. Aktien mit einer großen Anzahl von Händlern haben eine höhere Liquidität als Aktien mit nur wenigen Händlern. Auf den Bildschirmen der Ebene I werden nur die unmittelbaren Kauf- und Verkaufsaufträge angezeigt, so dass du nicht weißt, ob die Liquidität zunimmt oder abnimmt. Die Bildschirme der Ebene II zeigen, wie viele Aufträge auf die Ausführung warten und lassen erkennen, wie schnell neue Aufträge eintreffen.

Unterschied zwischen Bid- und Ask-Spread-Informationen

Die Differenz zwischen dem Geld- und dem Briefkurs wird als Spread bezeichnet. Je größer die Spanne ist, desto geringer ist die Chance, dass dein Auftrag zum Wunschpreis ausgeführt wird. Auf den Handelsbildschirmen für Aktien der Ebene I werden die Geld- und Briefspanne für den aktuellen Handel angezeigt.

Die Spanne kann sich ausweiten, ohne dass du es merkst und das Risiko erhöhen, dass dein Auftrag zu einem unattraktiven Preis ausgeführt wird. Die Daten des Level II zeigen die Geld- und Briefspanne für jedes Kursniveau an, so dass du den Spread beobachten kannst, bevor du die Order platzierst.

Denk immer daran, dass der Spread nicht nur die Liquidität in der Aktie zeigt, sondern eben auch deine Kosten darstellt.

Bedenken beim Level-2 Trading

Einblicke ins Orderbuch sind natürlich schön. Aber die Informationen entsprechend zu interpretieren und verwerten, ist eine große Herausforderung. Ich selbst empfinde es hin und wieder als ermüdend.

Wenn du dich für Trading mit Level II Daten entscheidest, solltest du ein paar Dinge beachten. Obwohl Level-II Daten die gesamte Bandbreite der Geld- und Briefkursniveaus anzeigen, stellen sie keine tatsächlichen Abschlüsse dar.

Der Level-II-Handelsbildschirm ändert sich ständig, da Aufträge eingegeben und storniert werden. Große Aufträge können den Anschein erwecken, dass es ein großes Kauf- oder Verkaufsinteresse gibt. Blöd, wenn sie dann doch noch kurz vor Ausführung gelöscht werden.

Datenverfügbarkeit und Preisgestaltung

Die Marktdaten stammen von der Börse, die den Markt anbietet. Die New York Stock Exchange (NYSE) stellt beispielsweise Level-I- und Level-II-Daten für an der NYSE notierte Aktien zur Verfügung. Level I und II sind für Futures und Aktien verfügbar. Einige Forex-Broker bieten auch Level-II-Marktdaten an, allerdings nicht alle.

Level II ist teurer als Level I für Aktien und Futures. Einige Makler bieten alle Datenfeeds kostenlos an, verlangen dafür aber in der Regel höhere Provisionen. Forex-Broker, die Level-II-Daten anbieten, verlangen in der Regel keine Gebühren dafür.

Wie verwendet man das Orderbuch im Daytrading?

Die detaillierten Level II Daten zu Handelsaufträgen können dir bei deinen Handelsentscheidungen helfen. Wie genau die Daten verwendet werden, hängt zum Teil von deiner Trading Strategie ab, aber im Allgemeinen gibt dir das Orderbuch mehr Informationen über die Stärke und das Volumen der Handelsaufträge.

Wenn zum Beispiel mehr Aufträge auf der Kaufseite als auf der Verkaufsseite warten, ist das ein bullisches Signal und könnte dir mehr Vertrauen in Long-Trades geben.

Marktdaten der Stufe II liefern die zusätzlichen Informationen, die für den Handel auf der Grundlage von Änderungen bei den Geboten und Angeboten erforderlich sind. Einige Händler sehen sich gerne an, wie viele Aktien angeboten und wie viele nachgefragt werden, was darauf hinweisen kann, welche Seite stärker ist und was die kurzfristige Richtung des Marktpreises sein wird.

Diese Taktik wird mit der Beobachtung der jüngsten Transaktionen kombiniert. Wenn die meisten Transaktionen zum Geldkurs stattfinden, bedeutet dies, dass der Kurs kurzfristig sinken könnte, während die meisten Transaktionen zum Briefkurs stattfinden und der Kurs steigen könnte. Diese Methoden können auch mit chartbasierten Strategien kombiniert werden.

Welcher Broker bietet Level II Daten an?

Wichtig zu wissen ist, dass du bei vielen Brokern zwar etwas von Markttiefe oder Level II ließt, dies aber oftmals nur die Daten des jeweiligen Brokers sind.

Wenn du wirklich mit aussagekräftigen Level 2 Daten handeln willst, benötigst du die „echten“ Daten von NYSE und NASDAQ.

Wir empfehlen für den Aktienhandel für Daytrader/innen den Broker ColmexPro. Dort findest du einerseits über 9000 Aktien (klassisch und CFDs) und andererseits Level II Daten für aktuell lediglich 15 USD im Monat.

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Fazit

Level II Daten können tiefere Einblicke ins Orderbuch geben, um gegebenenfalls große Orders ausfindig zu machen. Diese Tool kann Scalpern und Daytradern helfen, mit der Masse in die „richtige“ Richtung zu handeln.

Es kann aber auf der einen Seite sehr anstrengend sein, die ganze Zeit auf das „Geflipper“ im Orderbuch zu schauen und auf der anderen Seite irreführend, wenn ein großer Auftrag dort zwar zu sehen ist, aber letztendlich wieder gelöscht wird.

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Grüße

Tim

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Tim Grueger

Tim Grueger

Tim ist CEO & Trader bei tradingfreaks.com. Er ist Bachelor of Science (Finance) und hat für zwei große Banken gearbeitet. Tim handelt hauptsächlich das Forex und Aktien Newstrading, so wie diverse Hedgefunds und Propfirmen. Du kannst seine Strategie im kostenlosen Webinar sowie im Top Trader Programm einsehen und erlernen.
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