Inverse Volatility ETF: Das ging schief

Volatility ETF

Dieser Chart zeigt den Supergau und eine große Investmentbank könnte es zu spüren bekommen. Der Inverse Volatility ETF verliert über 85% in wenigen Stunden.

Hinweis: Beitrag bezieht sich auf das Ereignis in 2018.

Wer dachte, der DAX hätte einen schlechten Abend gehabt, sollte sich das hier mal anschauen.

Der Inverse Volatility ETF bildet, wie der Name schon vermutet lässt, die inverse Volatilität ab und setzt damit auf eine fallende Volatilität.

Einem Tweet eines CNBC Reporters nach, besitzt eine der größten Investmentbanken rund 1/3 dieses ETFs. Es handelt sich um die Credite Suisse. Sprecher der Bank sagten aber bereits, dass es keinen wirklichen Einfluss auf die Bank habe, da man das Risiko komplett gehedged habe.

Naja, was soll man auch sagen, wenn man einen Bank Run vermeiden will. Es gibt erste Schätzungen auf einen 500 Millionen Dollar Verlust.

Wetten auf eine weiter fallende Volatilität haben im letzten Jahr rasant zugenommen. Das die Vola dann in dieser Identität zurückkommt, hat wohl niemand für möglich gehalten.

Es kann passieren, dass wir eine XIV Liquidation sehen, wenn die Vola weiter zunimmt. Das müsste laut Prospekt zu diesem Finanzinstrument passieren, wenn 80% Wertverlust intraday erreicht werden.

Wer sich den Chart anschaut, darf sich die Frage stellen, ob dies nicht schon längst passiert ist…

Volatility ETF

Eine Anmerkung noch: ETF ist nicht gleich ETF. Hier handelt es sich in der Tat um einen ETN (Exchange Traded Notes). Das ist wichtig zu wissen, denn die Rechtslage ändert sich dadurch zwischen Emittent und Anleger.

Während klassische ETFs als Sondervermögen deklariert sind und vor Insolvenz des Anbieters geschützt sind, handelt es sich bei ETNs um eine Art Gläubigerpapieren, die ein Emittentenrisiko beinhalten.

Quelle: Forexlive

1 Kommentar zu „Inverse Volatility ETF: Das ging schief“

  1. Lieber Tim, dieser spezielle Fall ist allerdings sonderbar. Die hohen Summen berücksichtigend, erwähnenswert – was lerne ich als kleiner Trader-in darüber?

    Und ETN /ETF unterschiedlich gewichtet in Bezug auf die Rechtslage!? Muss ich das auch wissen. Wo lese ich nach, wenn ich kein BWL Studium absolviert habe?

    Ich, werde erstmal “Trocken-Traden”, also mit einem Demokonto.

    Abgesehen davon, dass das Risiko des Traden hoch ist sind viele wichtige Kleinigkeiten in der Übersicht des Tradens relevant. Danke für die Tipps, hier fühle ich mich gut aufgehoben. Euch weiterhin viel Erfolg! Cat.

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Tim Grueger

Tim Grueger

Tim ist CEO & Trader bei tradingfreaks.com. Er ist Bachelor of Science (Finance) und hat für zwei große Banken gearbeitet. Tim handelt hauptsächlich das Forex und Aktien Newstrading, so wie diverse Hedgefunds und Propfirmen. Du kannst seine Strategie im kostenlosen Webinar sowie im Top Trader Programm einsehen und erlernen.
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