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Automatische Handelssysteme – Teufelswerk oder Goldesel

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Automatische Handelssysteme werden im Trading immer beliebter. Doch wie steht es um den Erfolg von Expert Advisore und Co.? In diesem Gastbeitrag klären wir es auf.

Kürzlich habe ich Holger Breuer kennen gelernt. Du kennst vielleicht seine Seite http://hbreuer-trading.de/. Wenn du dich für automatisiertes Trading interessierst, ist er definitiv der richtige Ansprechpartner.

In diesem Gastartikel erfährst du viele Insights zu automatischen Handelssystemen. Und damit übergebe ich das Wort an Holger:

 

Automatische Handelssysteme werden oft zwiespältig diskutiert. Eine Gruppe argumentiert gegen den Einsatz, da diese Art von Handeln viel zu unflexibel ist. Die Anderen halten es für die einzig, wahre Lösung, um an der Börse Geld zu verdienen. Hinzu kommt eine weitere Gruppe, die zwar Handelsstrategien verkauft und anbietet, aber nur dadurch Geld verdient und nicht durch die Trades der Handelssysteme.

Definition von automatischen Handelssystemen

Ein automatisches Handelssystem ist eine Reihe von Regeln, die automatisiert Trades bei einem Broker erstellt, diese verwaltet und auch wieder beendet. Das kann Intraday, also am selben Tag, der Fall sein oder, erst einige Tage später, durch so genannte Swing-Trading-Systeme.

 

Ich unterscheide hier gerne eine Voll- und eine Teilautomatisierung. Ersteres ergibt sich aus der einleitenden Beschreibung. Der Anwender nutzt hierbei einen Teil einer Software, bspw. einen Expert Advisor bei MetaTrader oder ein Script bei NinjaTrader. Mit Hilfe dieser Plattformen werden die Systeme gestartet und sollen Trades ausführen. Der Chart tickt und man sieht die einzelnen Trades in Echtzeit und kann diese verfolgen. Steht ein Wartungsintervall beim Datenanbieter an oder möchte man den Rechner oder die Plattform neu starten, wird die Handelsstrategie gestoppt. Nach Neustart beginnt dieser Prozess von vorne.

 

Teilautomatisierte Handelsstrategien werden überwiegend im End-Of-Day-Bereich eingesetzt. Hierfür startet man das System manuell und erhält Tradinganweisungen, die allerdings nicht automatisiert ausgeführt werden. Die Entry- oder Exit-Orders dienen als Signal, welches händisch beim Broker zu hinterlegen ist. Einmal am Tag, vor Markteröffnung, wird dieser Prozess in der Regel erfolgen. Bei wochenbasierten Systemen nur einmal wöchentlich. Trotz der Teilautomatisierung, kann dieselbe Trading- und Backtesting-Software genutzt werden, welche auch bei der Vollautomatisierung zum Einsatz kommt. Lediglich die Systemart ist eine andere.

Beide Arten von Handelsstrategien haben meiner Meinung nach Ihre Daseinsberechtigung. Je nach Handelsansatz muss entschieden werden, ob eine Vollautomatisierung überhaupt notwendig ist, denn hiermit sind weitere Aufgaben verbunden.

 

Anschalten, Geld verdienen, Zurücklehnen

Leider ist es nicht so einfach, sonst würden es Alle machen. Jeder Trader hat andere Erfahrungen, unterschiedliche zeitliche Vorstellungen des Handelns und auch meist eine andere Kapitalausstattung. Dies bedingt, dass nicht jeder ein und dieselbe Handelsstrategie einsetzen kann, auch wenn diese erfolgreich Geld verdienen würde. Der Findungsprozess einer für sich geeigneten Handelsstrategie kann somit sehr lange dauern.

Hat man eine passende Strategie gefunden, müssen Broker und Datenfeedanbieter angebunden und evtl. ein Server im Internet gemietet werden. Wer möchte schon, eine automatische Handelsstrategie auf seinem Laptop oder Rechner von zu Hause laufen lassen, wenn man selber unterwegs ist. Neben der Internetverbindung, kann auch der Datenfeed Probleme machen, der Rechner selbst kann kaputt gehen (bspw. die Festplatte), die Handelssoftware kann nicht mehr funktionieren und viele weitere Probleme können entstehen. Gegen einige dieser Vorkommnisse, die allesamt Geld kosten, kann ein gemieteter Server im Netz Abhilfe schaffen. Gegen andere Punkte aus der Liste, muss man selber einen Plan entwickeln.

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Ich möchte hierbei aufzeigen, dass man jedes Handelssystem auch verwalten muss. Während bei Programmierfehlern oder Änderungen am Code die Schuld bei einem selbst liegt, sollte man weitere technische Gegebenheiten nicht außer acht lassen. Denn wer möchte schon, dass ausgerechnet beim nächsten großen Gewinn der Strom im Haus nicht mehr vorhanden ist. Ein Server im Internet und eine Verwaltung der Systeme sollten also eine Grundvoraussetzung zum Einsatz einer automatischen Handelsstrategie sein.

Ich selbst versuche so oft wie möglich, meine Strategien auf dem gemieteten Server anzusehen und zu betreuen. Insbesondere achte ich darauf, ob der Datenfeed noch aktiv ist und die Trades korrekt ausgeführt wurden. Eingreifen sollte man nur in Extremsituationen. Ein einfaches Aufschalten auf dem Server hilft aber meist schon, um zu sehen, ob alles funktioniert. Dies kann auch per Handy oder Tablet von unterwegs erfolgen.

 

3 Denkweisen zum Einsatz von automatischen Handelsstrategien

Wie oben bereits beschrieben, möchte ich noch einmal kurz auf die unterschiedlichen  Ansichten von automatischen Handelssystemen eingehen. Vorteile dieser Systemart ist sicherlich der einfache und unkomplizierte Einsatz, da hierbei keinerlei Gefühle und Emotionen im Spiel sind. Das System handelt nach eigens dafür programmierten Regeln, nicht mehr und nicht weniger. Sofern man nicht minütlich auf den Chart schaut und das System häufig an- und abschaltet, bleibt einem nur der Blick auf das Tagesendergebnis. Dieses sollte mit den Backtestergebnissen genauestens verglichen werden, um Unterschiede in der Kursausführung oder sogar Fehler frühzeitig feststellen zu können.

 

Als größter Nachteil muss auf der anderen Seite sicherlich die Unflexibilität von Handelssystemen unterstellt werden. Die starren Regeln sind oft zu starr, um sich an neue Marktgegebenheiten anzupassen. Hierdurch funktionieren viele Systeme nach einiger Zeit dann nicht mehr. Dies erkennt man am hohen Drawdown, oft sehr viel höher als im Backtest oder sehr vielen Verlusttrades in Folge, die wiederum die Anzahl der Verlusttrades im vorrausgegangenen Test überschreitet. Um dem vorzubeugen, kann man die Parameter bei Zeiten neu konfigurieren, oder alternativ, dass Handelssystem auf sehr viele Marktphasen in der Vergangenheit zurück testen. Dennoch kann nie genau gesagt werden, wie lange eine Automatisierung noch gute Ergebnisse hervorbringen wird.

Um kurz auf die dritte Gruppe der Systembetrachtung einzugehen, stellt man sich am ehesten eine Equity-Kurve von links unten, nach rechts oben, ohne große Rücksetzer, also ohne nennenswerten Drawdown vor. Diese Systemlogik findet sich häufig im Internet und wird gerne als der heilige Gral angesehen, den es aus meiner Sicht, allerdings nicht gibt. Oft wurde zu stark optimiert, auf historische Daten oder es existieren 90% Gewinntrades und nur wenige sehr große Verlierer. Diese Art von Systemen wird über kurz oder lang einbrechen und Geld vernichten. Leider ist das auch oftmals den Systementwicklern klar, die dennoch versuchen, ihre Strategien zu verkaufen.

Fazit

In der Gruppe der Betrachtungsweisen, versuche ich mich meist in der Mitte der Ansichten wieder zu finden. Natürlich soll auch meine Equitykurve wunderschön und ertragreich aussehen, wichtiger sind allerdings andere Komponenten. Ich teste gerne über längere Zeiträume zurück, das können auch mal 20 Jahre sein, bei Intraday-Ansätzen reicht mir oft 2008, bis zum großen Crash. Hierdurch versuche ich die Flexibilität ein wenig auszutricksen, da möglichst viele Marktphasen im Backtest mit enthalten sein sollen.

Dennoch ist es nicht einfach, nur nach starrem Regelwerk zu handeln, so dass ich auch schon oft selbst Systeme wieder abschalten musste, da diese zu stark optimiert waren und nur Verluste eingebracht haben. Der Einsatz von voll- oder teilautomatischen Handelsstrategien ist schwieriger als viele denken. Das Märchen vom schnellen Geld existiert hierbei leider nicht.

Erfolgreiche Trading Tage

Holger Breuer von HBreuer-Trading

Automatisierte Handelssysteme

Tim Grueger
Tim ist CEO & Trader bei tradingfreaks.com. Er ist Bachelor of Science (Finance) und hat für zwei große Banken gearbeitet. Tim handelt hauptsächlich das Forex Newstrading, so wie diverse Hedgefunds und Investmentbanken. Du kannst seine Strategie im kostenlosen Webinar sowie im Top Trader Programm einsehen und erlernen. Tim empfiehlt diesen FX- und CFD-Broker. <<<<<<Hier geht es zu Tim´s Trading Story.:>>>>>> Hier geht es zu Tim´s Youtube Videos.:

2 KOMMENTARE

  1. Es soll ja vollautomatische Systeme, die als erfolgreich angepriesen werden, zum Beispiel USI-Tech. Die Software kostet 1600€ und un die Mindestinvestition sind 600€.

  2. Der „Parabolic SAR (Stop And Reverse)“ wird von einigen Autoren gelegentlich als (fast) komplettes Handelssystem bezeichnet. Welcher der Leser hat bereits welche Art von Erfahrungen damit gemacht?

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