Lerne, wie du mit der Breakout Strategie ein duplizierbares Trading Setup für den Handel mit Aktien, Forex, etc. aufbauen kannst.
In dem heutigen Artikel geht es um das Thema Breakout-Handel (Ausbruchshandel). Ich stelle dir eine mögliche Strategie vor und sage dir gleichzeitig auch wann du Ausbrüche besser nicht anwendest.
Denn auch diese Trading Strategie ist, wie alle anderen auch, nicht universell und wir können damit nicht jeden Ausbruch blind handeln.
Neben dem Wissen, wann ich eine bestimmte Strategie anwenden kann ist es für mich genauso wichtig zu wissen, wann ich die Füße still halte, um keine unnötigen Verluste realisieren zu müssen.
Wie der Name schon sagt, versucht man mit dem Breakout Ansatz bestimmte Ausbrüche im Markt zu handeln und von diesen zu profitieren. Das schöne an Breakout-Strategien ist, dass es nicht nur eine einzige gibt, sondern uns Tradern mehrere verschiedene zur freien Verfügung stehen.
Diese können später auch noch individuell verfeinert und auf die eigenen Vorlieben angepasst werden.
Diese Vielzahl an Strategien hat auch einen besonderen Vorteil. Wir können mit ihnen jeden Markt handeln und müssen uns nicht auf einen bestimmten Markt, z.B. den Aktienmarkt, beschränken.
Die Strategien eignen sich also für Trader von Einzelaktien, Indizes und auch Währungen (FX).
Breakout Strategie: Ausbruch? Aber aus was?
Wie oben schon angemerkt, wollen wir bei diesem Setup versuchen, bestimmte Ausbrüche zu erwischen um an diesen erfolgreich partizipieren zu können.
Aber was muss genau, wie und vor allem woraus ausbrechen?
Die oben gestellte Frage lässt sich nur beantworten, wenn man sich zuvor mit seiner jeweiligen Breakout Strategie befasst hat. Je nach verwendeter Strategie muss vor dem Ausbruch ein bestimmtes Verhalten stattgefunden haben damit wir dieses sinnvoll anwenden können. Auch muss der Ausbruch auf eine bestimmte Art und Weise erfolgt sein.
Es gibt also Grundvoraussetzungen die zuvor erfüllt werden müssen damit es für uns interessant wird.
Eine der bekanntesten Ausbruchsstrategien, welcher wir uns heute auch widmen wollen, ist die „Expansion Breakout Strategie“.
Mit dieser Strategie hat sich auch schon Jeff Cooper in seinem Buch „Hit and Run Strategien“ auseinandergesetzt und beschreibt dort noch einmal seine Beobachtungen.
Dieses Buch richtet sich vor allem an Daytrader. Dort werden verschiedenste Hauptstrategien vorgestellt samt Hilfsstrategien für die spätere Feinjustierung.
Jeff Cooper hat dort beschrieben, welche Voraussetzungen für einen Einstieg gegeben sein müssen und wie man anschließend weiter vorgeht.
Denn wie bei jeder anderen Strategie ist es wichtig, vor dem Trade zu wissen, wo ich meinen Stopp Loss setze, wie viel Potential der Trade hat und wann es für mich Zeit wird, diesen zu beenden.
Für seine Strategie hat er die folgenden zwei Grundsätze definiert:
„1. Sie dürfen nicht jedes neue Hoch kaufen.
2. Nicht jeder Ausbruch verläuft gleich.“
(Aus „Hit an Run Strategien“ von Jeff Cooper S. 27)
Für diese Erkenntnis hat er nach eigenen Angaben mehrere Jahre gebraucht und in dieser Zeit auch einige tausend Dollar verbrannt. Wir wollen natürlich gerne diese Zeit und das Geld sparen.
Zu Beginn seiner Trader-Karriere hat er blind jedes neue Hoch gekauft und jedes Tief verkauft. Dabei ist ihm aufgefallen, dass viele neues Hochs/Tiefs wieder zurücklaufen und er sich damit relativ schnell einen Buchverlust eingehandelt hat.
Also hat er nach einiger Zeit seine Gewinntrades von den Verlusttrades separiert und beide Seiten genau durchleuchtet. Dabei sind ihm mehrere Ereignisse aufgefallen, die vor seinen Gewinntrades eingetreten sind und bei seinen Verlusttrades ausblieben.
Er hat beobachtet, dass es eine bestimmte Handelsspanne benötigt, damit die Trades langfristig erfolgreich sein werden.
Auch fiel ihm auf, dass es wichtig war erst am Tag nach dem Hoch knapp über diesem zu kaufen, um zu sehen ob weiteres Interesse an dem Wert herrscht.
Und zu guter Letzte sah er, dass die besten seiner Trades so gut wie keine Rückschläge auf Tagesbasis verzeichneten und er sich deshalb zukünftig für einen engen Stopp Loss entschieden hat.
Diese Ideen und Voraussetzungen hat er anschließend in seinem Buch „Hit an Run Strategien“ veröffentlicht. Für seine Expansion Breakout Strategie hat er dort folgende Eintrittsregeln festgehalten.
Für Käufe:
„
1. Der heutige Tag (Tag eins) muss ein Zwei-Monats-Hoch darstellen.
2. Die heutige Handelsspanne (Hoch minus Tief) muss gleich oder größer als die größte Handelsspanne der vergangenen neun Handelstage sein.
3. Ausschließlich morgen kaufen Sie 1/8 Punkt (= 0,125%) über dem heutigen Hoch.
4. Das maximale Anfangsrisiko (Stopp) liegt bei einem Punkt (= 1%) unterhalb des gestrigen Schlusskurses“
(Aus „Hit an Run Strategien“ von Jeff Cooper S. 28)
Natürlich lässt sich diese Strategie nicht nur in eine Richtung (long) handeln, sondern kann auch für die entgegengesetzte Richtung (short) genutzt werden. In seinem Buch wird diese Variante nicht als „Breakout“ sondern als „Breakdown“ bezeichnet.
Für Short-Positionen hat er folgende Kriterien festgelegt:
„1. Der heutige Tag (Tag eins) muss ein Zwei-Monats-Tief sein.
2. Die heutige Tageshandelsspanne muss gleich oder größer der größten täglichen Spanne der vergangenen neun Handelstage sein.
3. Nur morgen verkaufen Sie 1/8 Punkt unterhalb des heutigen Tiefs.
4. Unser Eingangsstopp zur Absicherung liegt 1 Punkt oberhalb des gestrigen Schlusskurses.“
(Aus „Hit an Run Strategien“ von Jeff Cooper S. 29)
Wir sehen, dass für die Short-Seite die Strategie „gespiegelt“ wurde und wir immer das umgekehrte zur Long-Variante machen müssen.
Noch einmal zusammengefasst, benötigen wir also folgende Voraussetzungen für einen Long Einstieg (Short genau umgekehrt):
– Heute muss ein neues zwei Monatshoch generiert werden.
– Diese neue Hoch alleine reicht jedoch nicht, sondern musste auch mit einer bestimmten Dynamik erzeugt worden sein (Handelsspanne mind. so groß wie die größte Spanne der letzten neun Tage)
– Dies ist wichtig um mögliche Fehlausbrüche zu erkennen und damit Fehltrades zu vermeiden.
– Am nächsten Handelstag beobachten wir dann den Wert. Wir wollen zuerst sehen, ob nach dem neuen Hoch weiterhin eine Nachfrage für den Wert besteht bevor wir mit einsteigen. Steigt der Wert dann etwa 0,125% über das Hoch von Tag eins, sind wir mit dabei.
– Der SL kommt max. 1% unter das gestrige Tief.
Um das oben beschriebene besser zu verstehen, visualisieren wir das ganze einmal und schauen es uns an ein paar Chartbeispielen an.
Trade Beispiele für die Breakout Strategie:
Zunächst möchte ich mit der US Aktie Statoil beginnen. Diese hat in den letzten Handelstagen ein schönes Beispiel für diese Strategie geliefert.
(Quelle: Chart von Traderfox Tradingdesk Pro)
Wir sehen, dass mit der großen, grünen Kerze ein neues 2-Monats-Hoch ausgebildet wurde. Damit ist die erste Voraussetzung schon einmal erfüllt.
Auch ist auf den ersten Blick erkennbar, dass die dortige Handelsspanne über der der letzten neun Handelstage liegt. Damit wäre auch Punkt zwei auf unserer Liste abgehakt. Nun gilt es, den nächsten Tag abzuwarten, um zu schauen ob der Kurs noch über dieses Hoch hinauskommt.
Auch dies ist geschehen und war für uns das letzte benötigte Signal für einen Einstieg. Unseren Stopp Loss platzieren wir maximal einen Prozentpunkt unterhalb der grünen Kerze aus Voraussetzung eins.
Dadurch haben wir dem Trade noch genügend Luft gegeben und es war für uns kein Problem, dass dieser am Tag unseres Einstieges einen Buchverlust verzeichnet hat.
Ein zweites, schönes Beispiel der letzten Tage ist die Aktie von Burlington Stores.
(Quelle: Chart von Traderfox Tradingdesk Pro)
Auch an diesem Beispiel überprüfen wir noch einmal unsere Kriterien. Wir sehen, dass mit der Kerze vom 18.12.2017 ein neues 2-Monats-Hoch generiert wurde. Auch hat diese Kerze die größte Handelsspanne der letzten neun Tage.
Am 19.12.2017 kommt der Kurs über das gestrige Hoch hinaus und bestätigt uns so die weiterhin bestehende Nachfrage. Wir steigen knapp über dem Hoch vom 18.12.2017 ein und partizipieren erfolgreich am Ausbruch.
Der Stopp Loss wird auch diesmal maximal 1% unterhalb des Tiefs vom 18.12.2017 platziert.
Nun haben wir an zwei Beispielen gesehen was oben beschrieben wurde und wir wissen nun, wie wir zu handeln haben. Wie zu Beginn beschrieben, ist es aber auch genau so wichtig zu wissen, wann man nicht zu handeln hat.
Es gibt zwei typische Märkte in denen man von Breakout-Strategien eher die Finger lassen sollte. Das wären erstens Märkte die schon seit längerer Zeit seitwärts laufen. Hier besteht schon seit längerer Zeit ein Gleichgewicht zwischen Kauf- und Verkaufsaufträgen wodurch der Kurs beständig auf etwa demselben Niveau seitlich verläuft.
Sollte es nun nicht zu besonderen Ereignissen wie sehr guten/schlechten Unternehmenszahlen oder auch politischen Entscheidungen kommen, ist es sehr unwahrscheinlich das dieses Gleichgewicht vorerst mit hoher Dynamik verlassen wird.
In solchen Seitwärtsphasen ist es als Ausbruchshändler sehr gefährlich, da in diesen viele Fehlsignale geliefert werden. Wir wollen lieber klare und deutliche Ausbrüche aus einer vorherrschenden Richtung wie auch in den oberen Beispielen zu sehen ist.
Auch ist es schwer sehr volatile oder sprunghafte Werte mit dieser Strategie zu handeln. Als Beispiel dafür dient aktuell gut die Aktie von BYD. Hier gab es in den letzten Wochen keine klare Richtung und die Aktie hat gerne einmal mit einem Gap von mehreren Prozentpunkten eröffnet nur um dann anschließend doch wieder in die andere Richtung zu laufen.
(Quelle: Chart von finanzen.net)
Bei solchen Werten wäre ich mit einer Ausbruchsstrategie auch sehr vorsichtig.
Natürlich kann sowohl bei solchen Werten als auch den zuvor beschriebenen Seitwärtsphasen mit Ausbrüchen Geld verdient werden. Unterm Strich wird damit aber langfristig mehr verbrannt als generiert, da es den Signalen an Klarheit und Nachhaltigkeit mangelt.
Dies war also ein erster Einstieg in den Ausbruchshandel mit unserer ersten Breakout Strategie.
Vielleicht ist die „Expansion Breakout Strategie“ auch etwas für dich und wird dir in den kommenden Handelswochen ein paar gute Einstiegssignale liefern.
Neben der „Expansion Breakout Strategie“ gibt es noch weitere unzählige Ausbruchsstrategien wie beispielsweise die „Daily Breakout Strategie“ oder die von Jeff Cooper beschriebenen „1-2-3-4er“ und „Expansion-Pivots“ Strategien.
Damit du dir aber nicht alles selber mühsam aneignen musst und beim Lernen allein gelassen wirst, werde ich diese Strategien in den kommenden Handelswochen hier vorstellen.
Auch beschäftigen wir uns noch mit den Feinheiten der jeweiligen Strategien und schauen wie uns sogenannte „Hilfsstrategien“ noch zusätzlich erfolgreich unterstützen können.
Ich hoffe mit dieser ersten, vorgestellten Strategie hast du nun ein neues Setup zur Hand, welches dich beim Trading unterstützen wird und deinem Ziel einen Schritt näherbringt.
Ich wünsche einen guten und erfolgreichen Start ins neue Jahr
Andreas
